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Liens
  • Un environnement de développement C++ libre et gratuit: dev-c++
    Téléchargement direct ici.
  • Des livres à feuilleter:
    • "Numerical recipes in C++" de William H. Press, Saul A. Teukolsky, William Vetterling, et Brian P. Flannery
    • "Financial Applications Using Excel Add-in Development in C/C++" de S. Dalton
    • "Applications financières sous Excel en Visual Basic" de Fabrice Riva
Introduction au C
Introduction au C++
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Ressources Python
TP C#/C++/Python
  • Vous pouvez télécharger Visual C#: ici (vous trouverez aussi le téléchargement de Visual C++ sur la même page).
  • Reprise du TP 3 à partir de la question 2. Tous les groupes devaient avoir fait la question 1 en C++.
  • Pour ceux ayant besoin des sources de la partie 1, vous pouvez télécharger:
    • Les sources C++ ici (projet Visual C++).
    • Les sources C# ici.
    • Les sources Python ici.
  • La correction rapide (C++)
Introduction à l'interopérabilité C++/C#/Excel/VBA
  • Transparents
  • TP.
  • Correction: C++, C#.
  • Le code VBA est le suivant:
    • Pour utiliser une DLL C++:
      Private Declare Function mccallcpp Lib "d:\MonteCarlocpp.dll" (ByVal S As Double, ByVal K As Double, ByVal r As Double, ByVal sigma As Double, ByVal t As Double, ByVal nbsim As Double) As Double

      Sub mc1()
      ...
      MsgBox mccallcpp(100, 100, 0.04, 0.02, 1, 50000)
      ...
      End Sub
    • Pour utiliser une DLL C# avec COM:
      'Declarer la Dll dans outils->references
      Sub mc2()
      Dim mccs: Set mccs = CreateObject("montecarlocs.MonteCarlocs")
      ...
      MsgBox mccallcs(100, 100, 0.04, 0.02, 1, 50000)
      ...
      End Sub

Projet
  • Le sujet est ici.
  • Ressources:
    • Des documents piochés au fil du web sur les méthodes de Monte Carlo et Quasi-Monte Carlo, par ordre de clarté: 1, 2, et 3.
    • Un document sur le calcul numérique, y compris par le modèle binomial ici.